Как заработать на волатильности фондового рынка, не выходя из дома?

Информация о финансовых рынках непременно сопряжена с понятием волатильности предмета торгов. Неважно, что продается или покупается. Каков смысл этого термина? Как рассчитать среднедневной показатель? Влияние волатильности на динамику торговли на фондовом рынке: как трейдер может получить прибыль, играя на росте и падении стоимости ценных бумаг, читайте на crediti-bez-problem.ru



Что значит волатильность рынка? Особенности, характерные для волатильности

Волатильность характеризует изменение цены на рынке на протяжении определенного времени. Она показывает величину среднего диапазона в отношении ценового движения от минимальных значений к максимальным. Выражается в пунктах или процентах.

Иными словами, это параметр ценового отклонения. Волатильность набирает силу, когда увеличивается промежуток между максимальным и минимальным ценовым показателем за конкретный временной отрезок.

Например, проследим поведение какой-либо индекса: вчера падение на 5 пунктов, сегодня подъем на то же количество пунктов. Можно сделать вполне закономерный вывод о слабой волатильности. При более активном движении за день, когда количество пунктов в одну и другую сторону доходит до 110, можно констатировать высокий дневной показатель волатильности данного индекса.

Не следует воспринимать волатильность только как разность между экстремальными значениями. Ориентируются не на цену (в смысле ее значения), а на ценовой тренд. Рассматриваемый показатель демонстрирует отклонение от существующего направления. К примеру, при высоком росте тренда и колебаниях валюты в трендовых ценовых рамках инструмент не приобретает статус волатильного.

Какими особенностями характеризуется волатильность:

  1. Постоянством. Не стоит понимать, как постоянное усиление или ослабление. Это скорей некая повторяемость. То есть сегодняшнее рыночное колебание, наверняка повторится завтра. Сегодняшнее движение цены в определенных рамках продолжится на следующий день в пределах того же диапазона.
  2. Цикличностью. Это стремление к экстремальному максимальному, а затем к минимальному значению. Всегда последует движение в противоположном направлении. Эксперты считают волатильность наиболее предсказуемой.
  3. Стремлением к среднему показателю. Обязательно вернется к величине среднего показателя после достижения пика. То есть пиковые (высокие/низкие) значения, через какой-то временной отрезок они становятся нормальными.

Зная присущие волатильности особенности, можно заниматься успешной торговлей на рынках.

Высокая и низкая волатильность – что влияет на рост и падение показателя?

Цены рыночных финансовых инструментов не могут стоять на месте. Они всегда находятся в процессе роста либо снижения. Данный факт определяет понятие низкого или высокого волатильного показателя. Кстати, англичане, употребляя слово «volatiliti» имеют в виду непостоянство.

Как это проявляется на практике:

  • Спокойный рынок  характеризуется незначительными ценовыми изменениями.
  • Для высокой волатильности  типичны существенные ценовые колебания на протяжении короткого временного отрезка.

Волатильность рынка

Волатильность различается по видам:

  • Исторический – отражает данные статистики.
  • Ожидаемый – базируется на текущем моменте, но учитывает исторические колебания.

Какие факторы оказывают воздействие на волатильность? Те, которые влияют на изменение стоимости акций, валюты и прочих активов. Их достаточно много.

В числе главных:

  1. Эмоциональный настрой игроков рынка – их ожидания.
  2. Изменения экономического либо политического характера в мире (в отдельном государстве).
  3. Возникновение военных конфликтов.
  4. Природные катаклизмы.
  5. Уровень ликвидности конкретного финансового инструмента.
Опытные трейдеры придерживаются главного правила фондового рынка: период возросшей волатильности обязательно сменится периодом низкого волатильного значения. Поэтому важно следить за новостями, дабы не пропустить повышение.

 

Оно происходит накануне знаковых событий:

  • Регулятор меняет ставки.
  • Обнародование данных статистики.
  • Выступление руководителя Центробанка.
  • Прогноз стихийного бедствия, затрагивающего важный экономический сектор.

Вышеописанные случаи являются поводом для рыночного ажиотажа – всплеска волатильности, то есть ценовых изменений, когда активы массово продаются либо покупаются. В этом вопросе решающее значение отводится прогнозам. Подобное положение не длится постоянно. Обязательно наступит черед спада – периода низкой волатильности. Он и является самым выгодным для вхождения в сделку. Есть возможность для удобного стоп-лосса, который при ценовых колебаниях, как говорится, не будет вынесен «девятым валом».

Как рассчитать волатильность рынка? Формула расчета среднедневной волатильности

Волатильность каждого актива вычисляется с учетом его индивидуальных свойств.

Классический вариант расчета данного показателя выглядит так:

Формула 1

σ – историческая величина волатильности.
n – свечи (бары) в количественном выражении за конкретный временной отрезок.
m – значение среднего арифметического числа в отношении цены.
x1 – показатель изменения цены (сколько раз она менялась).

Рассчитать среднеарифметическую цену можно по формуле:

Формула 2

Вышеописанные формулы довольно сложны. Они практически не используются трейдерами. Однако знания лишними не бывают.

Есть и более простой способ – определение волатильного числа с помощью графика. Он применяется для любого финансового инструмента (валюты, опционов и прочих).

Свечи (бары) показывают ценовое отклонение за определенное время (тайм-фрейм). Свече присущи экстремальные значения: минимальное (L1) и максимальное (H1). Обладая подобными данными можно вычислить величину дневного диапазона волатильного показателя (D).

К примеру, за 15 дней:

D1 = H1 — L1; D2 = H2 — L2; D3 = H3 — L3 и так далее

Величина среднего диапазона за день равна:

Dср = (D1 + D1 + D1 + …) / количество свечей за 15 дней

Точность полученного значения во многом зависит от размера выбранного временного промежутка.

Какой индикатор помогает определить волатильность рынка?

Безусловно, высчитывать волатильность вручную трудно. В этом вопросе помогает индикатор, входящий в комплектацию того или иного торгового терминала. Он имеет название ATR и относится к типу стандартных. Его основная функция – отражение рыночной волатильности, ее среднего истинного диапазона.

ATR

ATR применяется к рынкам всех типов:

  • Товарно-сырьевым.
  • Валютным.
  • Опционным и прочим.

Особых сложностей в использовании данного индикатора нет. Главное выполнить его настройку – установить временной промежуток, за который и будет рассчитываться средний показатель волатильности.

Внимание. ATR великолепно справляется с определением волатильности. Это его основное предназначение. Для выяснения ценового движения, дивергенции, трендового разворота рекомендуется использовать иные инструменты и методы.

Как трейдер может использовать волатильность рынка для заработка?

В техническом аспекте трейдинг на фондовых рынках одинаков. Приказы о приобретении или реализации отправляются с помощью особых программ.

Однако трудности, связанные с анализом и конкурентными способностями трейдера-одиночки с точки зрения волатильности различны

Тип рынка Уровень волатильности Примечание
Фондовый Наиболее высокий Разнообразные инструменты от очень волатильных (потенциально доходных) до низко волатильных
Фьючерсов Меньше фондового рынка Возможность получить прибыль для маленького капитала невысока
Валютный (Форекс) Ниже акций и фьючерсов Прибыльные стратегии осуществляются юрлицами, обладающими внушительным капиталом
Опционов Зависит от основного актива

Волатильный рынок отличается значительным риском и краткосрочными сделками. Прибыль получают трейдеры, умеющие рисковать в моменты увеличения волатильного показателя.

Как упоминалось выше, позиции рекомендуется открывать при небольшом показателе волатильности. Это обеспечивает легкость расстановки небольших стоп-лоссов. При правильно проведенном анализе в момент котировочного роста ситуация на рынке не возвращается к значению выставленных стопов. Такой расклад позволяет выбрать оптимальный момент для закрытия позиции.

При наличии хорошего торгового опыта и определенной доли бесстрашия можно в короткий срок получить неплохой доход на резком колебании цен. Здесь стоит повториться, успех будет зависеть от качественного анализа рыночной ситуации и подбора оптимального времени для вхождения в сделку.